こんにちは。
証券アナリストの状態価格について勉強しており、わからない点があります。
状態1〜4があり、発生確率は状態1と4は1%、状態2,3は49%。1年のスポットレートは4%の場合、
状態1の状態価格は、状態1のときのみ1円もらえて、その他の状態では0円となる証券の現在価値ですよね?
すると、時点1でのキャッシュフローの期待値は、1%×1円÷1.04となるのでは?と思うのですが、そうなりません。問題によると、状態1の状態価格は0.0031円となっています。
なぜなのでしょうか?
状態1-4の状態はそれぞれ異なるので、1円の重みが違うからなのでしょうか?
経済が厳しい状況でもらえる1円と、楽な状況でもらえる1円の価値が違うということでしょうか?
よろしくお願いします。
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