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株初心者です、教えて下さい。
「対日経平均ベータ値(180日)」はどういう式で出来ているのでしょうか? 説明書等では「日経平均との%連動」のように書かれてますが、ならばベータ=1.00の銘柄は日経平均と同じ動きということですか?
「日経連動投信」でもベータ=0.98程度に対して、例えば本日(17日)に「対日経平均ベータ値(180日)」=1.00のものを某サイトでスクリーニングすると28銘柄が出てきます。当然動きはバラバラですが、ベータ=1.00になってます。どのような関係式で出来ているのか教えて下さい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
β値の計算方法は、絶対にこれじゃなくちゃいけない、というものがある訳ではありませんが、考え方としては『最小二乗法』を使うのが一般的じゃないかと思います。
(っていうか他に知らないだけかも…。)最小二乗法の考え方がわかるページのアドレスを参考URLに入れておきました。見て頂くとわかると思いますが、『厳密に考えると法則性が無い数字を、(例えば)一次関数だと仮定すると、y=ax+bのaは、いくつだと思うと、一番ましでしょうか』という計算をしているだけです。だから、バラバラな動きをしていても、複数の銘柄がβ=1と推測される事はありえます。
『その28銘柄ものβ値=1.00の銘柄をスクリーニングしてきた』サイトの計算方法は、そこに聞かないとわかりません。例えば、毎日の引け値だけを見ているのか、180日間の内、すべての日数(1日分、2日分…)の間の収益率を見ているのか、等々によって違いますから。
参考URL:http://szksrv.isc.chubu.ac.jp/lms/lms1.html
回答有難う御座います。「最小二乗法」ですか・・・。「最小二乗法」の一番の特徴は増減の方向を一方向に二乗平均化してしまうということですよね。でも株の動きからするとこの増減がもっとも重要だと思うのですがこれを二乗して絶対値化するのでしょうか?。たしかに証券会社のデータでベータ値をプラス、マイナスで表示しているところもありますね。でもそこでもベータ=1.00という銘柄はスクリーニングされます。ひょってしてデータの出所は同じかも?実は今回問い合わせた某証券会社は結構大きな会社ですが、回答が得られませんでした。
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