A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
「の意味」という質問が、両者の関係を問うているのか、単に併記しているのかが、回答側としてわかりません。
そのことをまず述べておいて、たとえば以下のように回答しましょう。
ボラティリティは、文字通り変動率で2種類あります。
実際に発生したレートの変動率の時系列データから過去のレートの変動率をヒストリカル・ボラティリティと呼びます。
これとは別に将来のレートがどうであるのかを参加者が予想するときに計算式に入力する項目としてインプライド変動率があります。逆算して求められるという意味で内包された変動率という意味です。通貨オプションにおいて、取引のプレミアムに一番大きな影響をもちます。
リスクリバーサルというものは、通常は、コールオプションの売りとプットオプションの買いを組み合わせたもので、行使価格は、現状のスポットレートからかなり非現実的なつまりアウトオブザマネーの水準で組みます。
何を質問されたいのかが 質問文から いまひとつ わからないのでこれくらいにします
回答、ありがとうございます。
よくわからない質問をしてすみません。
株取引をやっていまして、ロイターの為替のニュースも読むんですが、このインプライド・ボラティリティとリスクリバサールという言葉が良く出てくるのですが、この言葉はどういうことを言っているかわからず、調べたのですが、よくわからなかったので、こちらに質問させて頂きました。
この2つの言葉が何を言っているのかが知りたかったのです。
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