負けトレード検証の意味を教えてください

Question

FXのトレード上達のために、過去の負けトレードを検証するとよく言われますが、
過去のトレードをチャートに記してチェックするのは何のためですか？
勝ちトレードを記憶したほうが、今後のためかと思うのですが
負けトレードを検証する意味は何なのでしょうか？

tom900 · Accepted Answer

言葉の表現を云々言いたくはありませんが、トレードに於いて、勝ったとか負けたと言うのは本来おかしいですよ。
恐らく勝ったと言うのは利益になった事で、負けたというのは損失になった事でしょうけど、利益を出し続けて一切の損失を出さないトレードは殆ど不可能です。
つまり、勝つ！とは、一定期間の中で、トータルで利益になる状態の事で、１回１回のトレードで使うのは本来の使い方ではありません。

では、本題の何故、負けトレードを検証するのか？ですが、殆どの方は、確固たるトレードルールを持たずに売買しています。
つまり、その時々の思惑や考えで売買し、トレードに一貫性が無いことが多いです。

損失のトレードの売買ポイントをチャート上に記入して眺めてみると判ると思いますが、
何故そのポイントでポジションを持ったのか？を明確に理由付け出来ないことが多いはずです。
或いは、ポジションを持った理由が、その時々でバラバラだったりすることが分かると思います。

当然、利益のトレードも検証した方が良いでしょうけど、理由付けが出来ていないとか、ルールが無いトレードで利益になっていても、継続性や連続性に乏しいので、あまり意味がありません。

野村克也氏の座右の銘でもありますが、「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」と言う諺というか名言があるように、運などで利益になることもありますので、まずは損失になっているトレードを検証した方が、身に染みて判ると思いますよ。

逆にトレードに一貫性があるのでしたら、利益になるのは当然の筈ですから、利益になっているトレードを検証するよりも、損失のトレードを検証して、損失回数を減らすように工夫しますよね。
そして、改善したルールで今度は利益のトレードも検証することで、トータルで利益が増えるのか？或いは利益の値幅や回数が減少することで、今までよりも悪くならないかを検証した方が効率的だと思いますよ。

トレードを継続するには、資金が破綻しないことが最低条件ですから、利益を増やすよりも、損失を減らす事に労力を向けることが大事です。

tom900 · Answer

私はスキャルは一切しないので、詳しくはありませんが、投資の基本として下記の事が当て嵌まります。
勝率が高い＝利幅が少ない→逆張りやブレイクアウト系の短期売買
勝率が低い＝利幅が大きい→トレンドフォローやスイング系の中長期売買

短期のスキャルで10pips程度の利幅を狙うなら、勝率は70%以上は欲しいところでしょうね。
つまり、１０回のトレードで７回以上は利益、３回以下の損失です。
そう考えると、利益70pipsに対して損失の合計が70pips以下に成らなければ何れ破綻します。
よって、許容出来る１回当たりの損失は23pips以下となります。
逆に１回のトレードで許容する損失が50pipsならば、勝率は80%でも資金は減り続けることになります。

そしてもう一つ大事なのは、最大連敗数と最大ドローダウンです。
一般的には最大連敗数と平均損失を掛け算すると、そのトレードで一番資金が減るのが幾らなのかが判りますので、ここに取引数量を掛ければ、自分の資金が破綻するかどうかが計算出来ます。
最大ドローダウンは、一定期間中に最も資金が減った幅を言います。
例えば資金１０万円で初めて１５万円まで増えたけど、損失が続いたりして５万円まで減ったとすると、最大ドローダウンは１０万円となります。
つまり、時期が悪いところから始めたら、資金が無くなってしまうのです。

どんなに優れたトレードルールでも、連敗したら資金が飛んでしまうとか、１勝２敗が２回続くと資金が破綻するようでは、続けられません。
結論から言えば、勝率だけを追い求めても駄目だと言うことです。

負けトレード検証の意味を教えてください

言葉の表現を云々言いたくはありませんが、トレードに於いて、勝ったとか負けたと言うのは本来おかしいですよ。

私はスキャルは一切しないので、詳しくはありませんが、投資の基本として下記の事が当て嵌まります。

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