No.1ベストアンサー
- 回答日時:
安全資産のリターンは2%なので、縦軸上(分散0)に2%の点(Fとします)を取り、その点と、危険資産のみからなる最適ポートフォリオの接点を結んだ線が最適ポートフォリオです。
なので微分をして危険資産のみからなるポートフォリオの接点を通る直線の方程式を求め、その直線のうち点Fを通るものが安全資産を含むケースの最適ポートフォリオを表す方程式です。
No.2
- 回答日時:
30ほどのプロットのどれかが最適ポートフォリオであるとすれば、各プロットのリスク・リターンをσi(%)、μi(%)として、(μi-2)/σiを最大にするプロットiが、最適ポートフォリオです。
有効フロンティア上の一点(リスクσi、リターンμi)と銀行預金(リスク0、リターン2%)との組み合わせは、その2点を通る直線で表されます。この中で最も効率のよいもの、つまり、同じリスクに対してリターンを最大にする組み合わせは、すべての直線が(リスク0、リターン2%)の点を通ることから、最も傾きが大きい直線です。直線の傾きは、上で示した(μi-2)/σiで表されるので、この値が最大にするiを選択します。
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