No.1ベストアンサー
- 回答日時:
統計学と仰ってますが、数理経済学(というか金融工学)の特殊用語みたいですね。
確率積分方程式の話はこのサイトではまず無理と思います。ですが、データの時系列 y(t) (t=1,2,.....,N)があって、これに直線
y = At + B
をフィッティングしたとき、Aが「平均回帰速度」で
σ=((1/(N-2))Σ((At + B)-y(t))^2)^(1/2)
が「ボラティリティー」、という程度の話であるなら、これは簡単な線形最小二乗法の問題です。
「最小二乗法」や「回帰直線」で検索してみると色々見つかりますよ。
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