集めたデータを大きい順番に並べてその上位3分の1だけ取り出してその平均値を求めたいと思ったとします(データは正値)。別途確率密度関数 f(x) (0<x )の関数形が提案されており、それに従ってその理論値を求めます。
1.∫f(x)dx=1/3 (積分範囲 a<x<∞)となるaを求める。
2.∫x f(x)dx (積分範囲 a<x<∞) が上位三分の1の平均値となる。
あるいは、
2.( ∫ x f(x) dx )/ ( ∫ f(x) dx ) (積分範囲 a<x<∞) すなわち分母(=1/3)で序する.
のどちらかなと迷っています。2のプロセスが2つあるのですが。後者はベイズ定理のようなイメージです。また、上記のaは理論的に求めた上位三分の一となる最低値ということですが。
平均は確率密度関数の1次のモーメント、確率はゼロ次モーメント(関数の積分)、ということです。
f(x)にはレイリー分布とかガンベル分布、ガウス分布など名前入り関数が使われることが多いですが。
細かく、込み入っておりますが、よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
0以上 1以下の一様分布で考えてみる. f(x) = 1 で, 「上位 1/3」とはつまり「2/3以上 1以下」ってことだ.
∫x f(x)dx = 5/18 で, これを 1/3 で割ると 5/6. ちなみに「2/3以上 1以下の一様分布」だと平均は 5/6.
ありがとうございます。シンプルな例で考えてみればいいわけですね。
”3分の1で割る”理由は、条件付き確率、すなわち、3分の1よりも小さい場合はカウントしないということだと思いますが、他の説明は可能でしょうか。ベイズの定理のようにも思えますが。
また、派生的な質問になるのですが、∫x f(x) dx, ∫ f(x) dxのようなことを考える場合、xは次元付きでもいいのでしょうか。f(x)dxは確率ということになるので無次元ですね。そうすると、f(x)の次元はdxの次元(すなわちxの次元)の逆数ということになります。これは問題ないのでしょうか。
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