経済学の問題について

確率変数 Xが正規分布 N (0, 1) に従うとき, Y = exp(X) の密度関数を求めよ。

この問題が全くわかりません。
どういう風に解くか教えてください。

No.1 回答者： kamiyasiro 回答日時： 2017/05/29 00:23

企業でSQCを推進する立場の者です。

Yは対数を取れば、正規分布になる分布を持ちます。
これを対数正規分布といいます。

解き方というよりは、そういうものがあるという知識の部類です。
ググれは、ウィキペディアなどに密度関数の一般式が出ています。
元の分布が標準正規分布ですので、
一般式のμに0を、σに1を代入してやれば、
答が出ます。