No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>先物と現物と逆ザヤの値幅が開くほど裁定解消が進むということで正解でしょうか?
はい。そのとおりだと思います。
No.1
- 回答日時:
①裁定取引での「逆ザヤ」は、先物価格と現物価格の上下関係が逆転することを普通は言いますね。
②SQまで持っていれば先物価格=現物価格となるので、利益は1千円で確定です。
でも、先物が3万円になっていて逆ザヤが発生していると言うことは、現物価格が先物価格よりも高くなったので、例えば3万1千円くらいになっている筈じゃないですか。
ここで裁定解消すると、先物で1万円の利益、現物で8千円の損失で、合わせて2千円の利益になります。従って、SQまで持っているよりも得になるので、SQを待たずしての裁定解消が発生するのです。
ありがとうございます。
ということは
先のたとえで質問しますと現実的にはあり得ないとしても4万円の先物の空売りの価格がどんどん下落して先物と現物と逆ザヤの値幅が開くほど裁定解消が進むということで正解でしょうか?
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