バックテストについて

Question

こんにちは。株の勉強を始めたばかりの者です。

システムトレードをするにはバックテストをして検証することが大切だとよく言われていますが、このバックテストのやり方がよく分かりません。

過去数年の株価のデータを入手して、そのデータをもとに移動平均線のゴールデンクロスで買いサインを出し、10％上がったら売りサインを出し、買った値段から5％下がったら損切りサインを出すというようなことをテストしてみたいのですが、このようなことをやるのにみなさんはエクセルを使うのでしょうか？それとも有料・無料の投資ソフトを使うのでしょうか？

また、具体的なテストのやり方を書いた参考書をまだ見たことがありませんが、そのような参考書をご存知でしたら教えていただけませんでしょうか？

人それぞれテスト方法は多少なりとも違うと思いますが、ご教授していただければ幸いです。

s_end · Accepted Answer

テクニカルのバックテストをしたいとのことですが、テクニカル指標は大きく分けてトレンド系とオシレーター系に分けることが出来ます。
トレンド系は相場の大局（方向性）を計るのに適しています。代表的なものはローソク足・移動平均線・パラボリック・エンベローブ・酒田五法などがあります。
オシレーター系は比較的短期の相場のブレを計るのに適しています。代表的なものはＲＳＩ・ストキャスティックス・ラリーウィリアムズ％Ｒ・ＭＡＣＤなどがあります。
　テクニカル指標は役に立たない、と主張する人が居ます。結論からいうとこれは正解です。全ての銘柄の全ての年代で絶対にプラスになるテクニカル指標はありません。
　また同じ指標でもパラメータの配分によって有効になったり無効になったりします。たとえば移動平均線のGC,DCを売買シグナルに使うとして、5日線と25日線の組み合わせか、25日線と75日線の組み合わせか、13週線と26週線の組み合わせか、によって同じ銘柄をバックテストしても結果は全然違ってきます。（機会があれば試してみてください）
　またMACDによる売買でも短期、長期、シグナルをそれぞれ何日に設定するかによって得られる結果はずいぶんと変わります。

　では、テクニカル指標を利用して利益を得た人はいないのか？　そんなことはありません。かのジェイコム男として有名な個人投資家が利用していたのは移動平均線乖離率によるテクニカル売買だったときいています。テクニカル指標を売買サインに使う場合に必要な知識、売買技能は「そのテクニカル指標が有効な銘柄に対して有効な時だけ、利用する」、ということです。
　
　頑張ってください。

igaguri_ml · Answer

Yahoo! ファイナンスなどから時系列データを取得するスクリプトを書き、
システムトレードのスクリプトを書き、取得したデータを食わせて結果を見ます。
ある程度のプログラミング能力がないとバックテストは無理ですね。
なぜなら売買の条件を細かく指定するためにはどうしても
何らかの形でプログラムを書かざるを得ないからです。
ある程度のプログラミング能力があれば簡単にバックテストが可能です。

バックテストは遊びとしては面白いです。
特に「○○というテクニカル指標を見て売買すれば儲かる」のような解説を馬鹿にする楽しみが増えます。
バックテストしてみるとベンチマークの単純バイ＆ホールド戦略に負けてしまう場合が多いことに気付きます。
売買手数料を考慮するとお話にならない場合が大部分です。
損切りだとか、ゴールデンクロスとか、その手の話は全部与太話に過ぎません。
バックテストの御利益は科学的なチェックによって与太話に騙されずに済むようになることかもしれません。
与太話で成功した人がいたとしてもそれは単に幸運だっただけだと思った方が無難です。

他の方も述べているように短期売買で儲けるためにバックテストをしよう
と思っているなら時間の無駄なので止めた方が良いです。

以下は余談。
もちろん市場は完全ではないので、まだ生き残っているアノマリーを利用すれば、
市場平均を超えるリターンを実現することは夢ではありません。
たとえば長期的にはバリュー株式のリターンは市場平均を上回ります。
アノマリーを利用した投資を低コストで実現できる各種インデックスに
連動したETFが日本には存在しないことが痛いです。
米国市場にはその手のETFが完備しています。

sannsyokupann · Answer

きつーい、とにかくきつーい事を申し上げます。

◎人生の貴重な時間を無駄になさらないように・・・

From まかちん　経験談
昔、昔、スパコンを自由に使え、また研究する時間も与えられ（３年３ケ月）、データも昭和４８年からの全銘柄の日足４本値・出来高・権利落ち係数も整備され、とても恵まれた環境の青年がおりやした。
ご質問者のＧＣが出たら買い、これを全銘柄を対象にいろいろなシュミレーションを繰り返しました。
とにかく、考えられるいろいろなシュミレーションです、例えば、GC時の株価位置、GC時のMAVの位置関係・MAVの角度、規模別・業種別、株価特性別、β値のレンジ別とか、とにかく、とにかくその青年は夢中でやり申した。

結果は、何も考えずに株を売買する”猿”の投資成果を上回ることは出来ませんでした。
ジヌシになって、椅子から立ち上がる事ができず、むなしく窓の外、空を仰いだでごわす。＾＾

今日、思うに、コンピュータ・PCの世界で、シュミレーションする場合、単純な数値化・公式化した条件の設定で行います、これ、視野の狭い左脳的・デジタル的な処理、図形のある一時的な、ある特定の部署、ある特異な特徴を数値化したり、物事を切り出して条件として入力しています。

人間には、右脳が与えられています、図形全体を見て、どのような株価構想を組み立たられるか？こちらを鍛錬すべきだったと、今になって省みています。

ご質問に対する答えではありましぇん、ばっと、多くの先人が既に、コンピュータを使い、PCを使い、あらゆるシュミレーションを行ってきました、もちろんＡＩを使い、ファジー理論、カオス理論等も駆使し、さらに新しい理論が出ると、それを応用し累々とシュミレーションをして来ていまちゅ。
しかし、人間の持つ左脳＋右脳、両脳、人間が経験から感じ取る何とも説明しようがない直感などなど、これらを少しでも鋭利な道具として株式投資をした方が、出口のないシュミレーション地獄をなさるより良いのでは？と愚考する次第でごわす。

最後に、このおしグーでもGC・DCは良く質問がありましゅ、おいどん、このGC・DCを信じる・信じない、利用する・使用しないなど、ダマシがどうやらこうやらと、そのような事を考えましぇん、ある時はこのGC・DCは無視できないな、ある時はこのGC・DC関係ないな位相スパンの関係でそうなっただけ、ある時は、GCと株価の乖離度合いから、このGCはひょっとすると絶好の売り場かな？と言った具合に、参考にはしますが、あまりGC・DCに囚われずに、図形全体で物事を考え、今後の株価構想を練る、組み立ててみる、そちらに時間を割くようにしています。
（これは、猿に勝てなかった経験から、株の世界が一筋縄で行かない難しいものだ、といった敗北感が根底にあるためでごわすが・・）

GC・DCは、コンピュータ未発達の時代に生まれた理論でごわす、日本では、昭和３８年頃、テクニカル・アナリスト四方雄男氏が提唱し始めました。（株式投資の世界に移動平均の利用を提唱したグランビルは、GC・DCなんてことは一言も語っていない）
その後、コンピュータの発達とともに、あらゆるシュミレーションがなされました、結論、GC＝有効な買いの指標となることもある、でごわす、じゃ、その有効な場合とは、有効に働く対象はどのような特徴を有しているのか？
今後もエンドレスな、シュミレーションが続くでしょう、そして、今後も猿に勝てない事を知る青年が増える事と思いまちゅ。人間が猿に勝てるのは、情報の総合化・経験の蓄積・多角的な視野・判断材料のウェイトづけ等々、学者ではないので良く判りましぇんが、いっぱいあると思います。０・１のデジタル化した条件に基づく指標は、参考程度が良いのではと思うでごわす・・・
（テクニカル分析は限界がありましゅ、しかし、大事でごわす）

明日の株価も、来週の株価の動きも良く読みきれない人間、しかし、このような動きになると構想だけは無限に持てる、毎週末、来週の株価構想を、向こう３ケ月の株価構想を考え、メモを取る、これを続けるだけで、人間は猿に勝てる。
〔来週は、予測する上で、今年、一番難しい（^^;;;）〕

やる気のある方に水を差すような事を申し上げ、大変申し訳ございましぇん。
だた、やる前に、こんな事を言っているやつがいた、と頭の片隅にちこっと置いて頂ければ幸甚でごわす。

mitigusa · Answer

有料ソフトも有りますし
　エクセルで処理も出来ます　
　　　エクセルだと処理速度・データー量により厳しく成りますが

　http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=4708&c=9784775990391
　この辺からどうぞ

　バックテストとは　一定の条件を指定して
　その売り買いにより　どれだけ利益が出たかを
　過去の株価に当て嵌めて検証するわけですが

　銘柄により　有効な指標も条件を変化します。
　
　そして　バックテットは　あくまで過去の経過で有り
　その時の　市場環境・実体経済の要素が含まれて居ません
　よって　バックテストの結果が良かったからといって
　未来の結果が良いとは限りません

　　そして　全ての銘柄に一定の条件を当て嵌めても
　　結果は大きく違う筈です。

　　より多くの銘柄に有効な指標を探すか
　　設定した　指標が有効な　銘柄を絞り込むか

　　この辺も　考えて　頑張って下さい。

バックテストについて

テクニカルのバックテストをしたいとのことですが、テクニカル指標は大きく分けてトレンド系とオシレーター系に分けることが出来ます。

Yahoo! ファイナンスなどから時系列データを取得するスクリプトを書き、

きつーい、とにかくきつーい事を申し上げます。

有料ソフトも有りますし

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