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msciコクサイインデックスの円建て長期(20年間~30年間ぐらい)パフォーマンスを知りたくて、barra社に問い合わせしたところ、ドル建てとローカルカレンシーのパフォーマンスは無料でアクセスできましたが、「円建ては有料で、見るためには数千ドルの契約が必要になるので契約はお勧めできません。銀行若しくは証券会社に問い合わせては?。」とのことでした。
当方、銀行や証券会社に付き合いはないので、何方か教えていただけませんでしょうか?

gooドクター

A 回答 (3件)

実効為替レートのCSVファイルではなく、


外国為替相場状況の方をダウンロードして利用して下さい。

適当なマクロやスクリプトを書けば計算は瞬時に終わります。
問題はそういうことができるかどうかですが、
自分でできなければ誰かにお願いすると楽で良いと思います。

チャートを見るだけなら以下のリンク先が便利です。
http://www.shinseibank.com/unyo_info/tool/alloca …
http://efantasia.ebank.co.jp/toshin/allocator/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。
年毎の値上がり幅と値下がり幅から、平均リターンと標準偏差が計算でますので、その後2項分布などを使って10年間、15年間のプラスリターンの確率などを求めて見ます。

お礼日時:2007/12/28 10:21

補足。

為替レートの時系列データの取得に関しては
http://fx.sauder.ubc.ca/data.html
が便利です。南アフリカランドの過去の値動きなどを調べるときに重宝します。
ドル円レートの月次データも1971年から取得できます。
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ドル建ての時系列とドル円レートの時系列をあわせれば円建ての時系列が得られるのでは?


http://www.boj.or.jp/type/stat/dlong/fin_stat/ra …
から外国為替相場状況(月次データ)のCSVファイルを取得できます。
あとは自分で計算するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
日銀のfileを開いてみましたが、73年を100とした指数で
表されていて、やっぱり「後は自分で計算するだけです。」でした。
地道に計算するしかないみたいです。

お礼日時:2007/12/27 14:59

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gooドクター

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