スワップ金利の求め方

スワップポイントは業者のホームページで分かりますが、
スワップ金利(年間何％)を計算するのはどうすれば良いでしょうか?
数年後に何%くらい儲かるかを計算したいです。
豪ドルのスワップが1日70円だった場合、1万ドル保有するとして、現在のレートは99円だから
70×365/(99×10000)=2.5%と計算できますが、スワップポイントとレートは日々変化します。
計算の時は、現在の値を使って計算するしかないのでしょうか?

No.3 回答者： Saitar 回答日時： 2013/03/17 00:04

＞過去一年？くらいの毎日の金利から標準偏差を求めて、バラつきを計算する？のかなと思ったりしてます。

→スワップ金利ってどういうものかを理解しておられますか？
　定期預金の金利とは違うんですよ。AUDもJPYも通貨の金利（昔の公定歩合のようなもの）は毎日変わるわけではないです。
　ではなぜ、AUDJPYのスワップ金利は毎日変動するのか？そこから考えないと。。。

したがって、

＞-σの金利を最低金利として適用するとこれ以上はもらえるだろうという額が分かるかな。

→これはほとんど意味がありません。大体、為替レートは正規分布に従わないし、それが予想できるなら、それだけで人生確変モードへ突入です。

No.2 回答者： Saitar 回答日時： 2013/03/16 23:07

＞計算の時は、現在の値を使って計算するしかないのでしょうか?

→その通りですが、計算が間違っています。どこが間違っているかは非常に重要です。半年くらい飲まず食わずで考える価値があります。（ほんとにやったら、、、しんじゃうけど。私は７年間考え続けました。）

　また、将来の通貨の金利、レートは予想できないので、

＞数年後に何%くらい儲かるかを計算したいです。

→は相当アバウトなものしかできません。
　
でもそれだけだと、外貨預金と同じですね。
FXでやるなら、あと５個くらい工夫を重ねると、、、それだけで余裕で生きていけます。
いや、大金持ちになれるでしょう。

頑張ってね♪

この回答へのお礼

意味深な回答ありがとうございます。
ポジションを取った日の金利が一年先も適用されることは無いので、
過去一年？くらいの毎日の金利から標準偏差を求めて、バラつきを計算する？のかなと思ったりしてます。
-σの金利を最低金利として適用するとこれ以上はもらえるだろうという額が分かるかな。

お礼日時：2013/03/16 23:24

No.1 回答者： g4330 回答日時： 2013/03/16 14:36

　

自分がポジションを取った（買った）時の金額で計算しないと意味が無いでしょ。
昨年10月に80円で買った人と昨日99円で買った人では金利が変わるのは当然です。