リアルタイムでの取引値データの取得方法

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質問者：verizi_2012
質問日時：2012/04/02 17:43
回答数：2件

はじめて投稿させて頂きます。
不備などありましたら指摘いただけるとありがたいです。

現在大阪証券取引所のリアルタイムの足データの取得がうまくいかず困っています。
対象銘柄は日経225 先物とオプションです。
基本的なテクニカルインジケータを使用したアルゴリズムトレードの作成の為、
リアルタイムデータをプログラムから取得し使用したいと思っています。
速度はそれほど必要なく最小1分足で使用し、５秒程度のずれなら問題ない範囲です。
予定している予算内（月額30万円程度まで)でいろいろなサービスを試すのは難しく
同様の使い方をされていて良いサービスをご存知の方がおられましたら助言をいただきたいです。

以下のサービスを検討中です。
Bloomberg 端末
QUICK 端末
Routers Eikon (前述の用途には難しそうでした）

以下は高価で手が出ません。
Bloomberg ServerAPI
Interactive Data
Routers DataStream

できればExcelも介さずデータを取得できるものがいいです。
上記以外にも使いやすいサービスなどありましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

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回答 (2件)

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No.2

回答者： ClaudeShannon
回答日時：2012/12/08 10:32

verizi_2012さん

ご回答があったことがメールに埋もれており確認できていませんでした。
まだ受付中だったため、大分日が経っておりますが回答させていただきます。

リアルタイムのデータフィードが必要とのことでしたが、

>>Bloomberg 端末
>>QUICK 端末
>>Routers Eikon

などはAPIが使えるのでリアルタイムフィードが取得可能です。

>>データを使用するのは二人なのですが国内外からアクセスできる必要があります。
>>この為　Bloomberg 端末は断念しました。
>>Bloomberg社で対応できる物はServerAPIになりますが高価で断念しました。

リアルタイムフィードを受けるアプリケーションが二か所あり、各ロケーションでセッションを張るということでいいでしょうか？
基本的には二か所で同時セッションを張る場合は、ライセンスが二つ必要になると思われます。

フィードを受けるデータの種類はどんなものでしょうか？

日経225先物とオプションだけでいいのであれば、フロントシステムのAPIでもリアルタイムでフィードを取ることが可能です。
例えば、

・TT - X_TRADER
・SUNGARD
・CQG
・Pats
など
OSEのISV一覧
http://www.ose.or.jp/derivative/2097

>>予定している予算内（月額30万円程度まで)

ブローカーで提供しているものを利用すれば、取引所に対するデータフィーも内包されている場合が多いのでコスト的にもいいと思います。
月額30万円であれば2ライセンスを取得することも可能かと思います。

そして各種ISVが独自に持っているクローズドネットワークを使えば、クラウド同様に国内外からセッションを張ることができます。

またご質問があればお答えさせて頂きます。

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No.1

回答者： ClaudeShannon
回答日時：2012/04/12 16:30

はじめて回答させて頂きます。

価格データの取得についてということでよろしいでしょうか。
日経225先物とオプションとのことですが、APIを用いて価格情報をローカルで
保存されると認識しました。
アルゴリズムトレードが完成されたら、APIでのリアルタイムの接続も考えられているのでしょうか。

アルゴリズム作成段階では月額コストが掛かりすぎる可能性があると思います。（データ解析にデータを貯めるとなると結構な日数が必要となると思うので。）
なので初めはブローカーの提供しているAPIなどを利用してはいかがでしょうか。

国内ブローカーなどでは
クリック証券
岡三証券
楽天証券
等のブローカーがエクセル経由なので提供しているようです（私は利用したことがありませんが…。）

海外ブローカーなどでは
Interactive Brokers
などは日本法人もあり、TWSなどを利用してVB,C++,C#などでアプリケーションが作れます。

また解析を行うのであれば手っ取り早くデータ購入やダウンロードして利用する方法もあります。
Bloomberg 端末からデータを取得することもできますし、
Interactive Dataから目的のデータを買うこともできます。
RoutersであればTickHistoryのサービスを利用するといいと思います。

ただこれらの金融ベンダーから購入や月額利用すると、端末料のほかに
取引所や銘柄毎のチャージが発生するので注意が必要です。

HFTを目指しているわけではなければ、十分ブローカーでのサービスで事足りると思いますので、
お調べしてみたらいかがでしょうか。

この回答への補足

・取得するデータの形
　OHLC( Open, High, Low, Close )で最小1分足です。
　Tickで有る場合は加工が必要になります。

・取得はAPI経由で行い、リアルタイムデータを必要としています。

・ローカルでのデータの保存
　できればしたくなかったのですが、複数のサービス（取得箇所）を組み合わせ行うことになりそうなので
　クラウドにデータベースを用意しています。

・エクセルを介したくない理由
　１分足3000本ほどエクセル経由で処理してみた所とても遅く、HFTではないのですが
　耐え切れない状態でした。
　この為提案いただいた国内ブローカーはあきらめさせていただきました。

・データを使用するのは二人なのですが国内外からアクセスできる必要があります。
　この為　Bloomberg 端末は断念しました。
　Bloomberg社で対応できる物はServerAPIになりますが高価で断念しました。

・その他提案頂いたサービス
Interactive Dataは初期費用と月額費用が高価で断念しました。
Routers TickHistoryは１日毎にデータが更新される為、リアルタイムデータを必要としているため断念しました。

>HFTを目指しているわけではなければ、十分ブローカーでのサービスで事足りると思いますので、
>お調べしてみたらいかがでしょうか。
ご指摘のとおりです。
Interactive Brokers LLC の TWS を検証しようと思います。
ありがとうございます。

また現在はesignalというサービスも同時に検証を行おうとしています。