FX取引において、買いと売りのポジションどちらかを持った時の勝率を50%(
スプレッドやスリッページは考慮しない)と仮定できるとします。

このときのリワード:リスクは1:1であると想定されます。(1円の利益幅に対して1円の損切り幅)

そこで、リワード:リスクを2:1で設定した時の勝率の求め方を教えて頂きたいと思い質問させていただきました。
当然50%より低くなることは分かるのですが、計算の仕方が分かりません。
例えばポジションを持つのには買いと売りしかないので、当たるか外れるで言えば50%と考えるとします。
この場合利益までの幅を2円、損切りまでの幅を1円と設定すると、1円の利益、または1円の損失がでる確率は前述の通り50%(リワードリスク1:1)となりますが、利益がさらに2円まで到達するためにはさらに1円プラスになる必要があります。
つまり、ポジションを持った後先に+1円になったと仮定してさらに+1円になった時点で利益確定となるので続けて1円勝った(2連勝)したと考えると、勝率50%で2連勝とすれば0.5×0.5×100=25%になるのかなとも考えたのですが、リワード:リスク2:1の時に勝率50%を元にした計算がおかしいような気がして混乱してしまいました。

もっと簡単な算数で計算できるものでしょうか?
うまく要点まとめられずだらだら書き連ねてしまい申し訳ありません。
要はリワード:リスク 2:1に設定した時の理論上の勝率を求めたいのですがお分かりになりますでしょうか?

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A 回答 (2件)

損益の期待値が±0になる勝率を求めると考えてはどうでしょうか。



利益a 損失b のとき期待値が0になる勝率P は

P*a-(1-P)*b=0
P*a+P*b=b
P(a+b)=b
P=b/(a+b)
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
4つも式があって初めは混乱しました(笑)
利益と損失を任意に設定したときに損得なしになるために必要な勝率が求まるわけですね。
求まった勝率よりも高い勝率になれば利益がでてるということですね。

期待値の部分を0以外に任意に設定して計算できるのかためそうと思いましたが式の意味を理解していないこともありちょっと無理そうでした。

しかし、ものすごく参考になりました。 お返事おそくなり申しわけありません。
じっくり考えてみたいと思います、ありがとうございました!!

お礼日時:2012/07/19 23:23

#1さんが正解では?  不勉強な自分の粗末な計算だと 儲け200円/回を10トレード=2000円の儲け、負けは2000÷100円で

20トレードでもOK  つまり全部で 30トレードで10トレード勝てばトントン・・・33.3%の勝率・・・はぁ~疲れました!
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
jh4lt7fさんの説明のおかげで、#1さんの式の意味を理解することができました。

私の質問の中では勝率を50%と定義していましたので、損益比をいくつにしても結局期待値0にしかならないようです。
勝率を求めるという意味での計算は仰るとおりだと勉強になりました。
お疲れのところ本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 23:33

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