証券業界未経験の保険会社の派遣社員です。
今後のために、証券分野も勉強しており、先日、二種外務員は取得しました。
昨日、証券アナリストの数学の参考書を購入しました。
出先のところで早速つまずいてしまし、どなた様か以下の問題の疑問点についてアドバイス頂けると助かります。
問題)長期債(クーポン6%、年1回利払い、次の利払いは1年後)の現在価格は100円。1年金利は2%。この債券の1年先物価格はいくらか。
解答)裁定取引によって、お金を借りてこの債券で運用しても収益は上がらないはずである。
◇疑問1、なぜ利益にならないのかが分かりません。
解答の続き)100円借りて、この債券を買い、同時に1年先物の債券を売りたてる。1年後に債券のクーポン6円の収入があり、同時に金利2円を支払う。4円残るので、債券の売却損になるはずだ。
◇疑問2、なぜ4円が損になるのですか?
ここから、1年先物の債券価格は96円になる。
といったものなのですが、初歩的な問題でつまずいてがっかりしている方もいらっしゃるかと思いますが、宜しくお願い致します。
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